【外汇EA测评】马丁格尔(Martingale)策略的统计分析!

今天我将介绍一个市场分析的例子,这可能对任何交易任何类型的马丁格尔系统的人都有用。此外,我将提供一个工具,可用于进一步调查您可能希望分析的任何货币对。可能你的分析比我的更有趣。如果您愿意分享您的结论和意见,我将很高兴。联系我们,让我们知道!

我们中的许多人经常花费很长时间查看价格图表,试图弄清楚市场现在正在做什么以及接下来会发生什么。但我们对市场了解多少?大多数交易者倾向于依赖于他们自己的交易经验或在各种论坛和聊天中获得的一些主观结论。只有少数交易者尝试根据一些定义明确的标准来分析市场,并且从尝试过的人中,只有少数交易者获得可以应用于实际交易的有用的结果。

今天我将介绍一个市场分析的例子,这可能对任何交易任何类型的马丁格尔系统的人都有用。此外,我将提供一个工具,可用于进一步调查您可能希望分析的任何货币对。可能你的分析比我的更有趣。如果您愿意分享您的结论和意见,我将很高兴。联系我们,让我们知道!

我今天的分析将从马丁格尔交易的角度进行。马丁格尔策略非常受欢迎; 许多EA使用此交易系统的不同变体。很好的例子是商业EA Forex Hanked。有经验的交易者很清楚,一些货币对比其他货币对更适合从马丁格尔。特别是,英镑兑美元被广泛认为是一个不错的选择,而日元货币对被认为是相当危险的。这真的是这样吗?那么其他对呢?哪些参数更适合不同的对?今天我将向您展示一种仪器,让您自己获得这些问题和其他问题的答案。

特别是对于本文,我们找到了一个EA-StatCollect。此EA不会开启任何交易,但会收集有关特定时间段内价格变动的信息。StatCollect只有两个参数:网格步骤和获利。启动时,EA会打开一个虚拟订单,例如一个长订单。如果价格通过网格步骤相对于订单移动,则会打开新的虚拟长订单。如果价格在订单方向上移动并达到最后一个订单的获利,EA会在持仓订单中存储网格级别的数量,并在同一方向开始一个新的订单。最后,EA将能够告诉我们在特定时间段内有多少具有不同网格水平的长订单交易。为了得出结果,EA同时在长方向和短方向上“交易”并报告使用给定数量的网格级别打开的订单总数。

测试完成后,EA在tester \ files 文件夹中创建一个名为“StatCollect.currencypair.txt”的文本文件。

StatCollect的设置:

• StepSizePips – grid step,
• TPPips – takeprofit,
• Buy(TRUE / FALSE) – 交易时间长,
SELL(TRUE / FALSE) – 交易空头,
• nBasket0 – 订单数量(EA输出数量为> = nBasket0的订单数量。

Expert Advisor StatCollect可在本文末尾可免费下载。

比如研究这样的一个马丁,网格间距30pips,止盈40pips,统计加码次数,获得如下结果:

该结果显示:

1.  GBPUSD使用上述网格马丁,加码3次成功的总概率是79.3%,如果加码3次还不止盈出场,那么还剩下20.7%的概率加码成功,因此此时可考虑换向操作。

2. 对上述数据进一步分析,比如第n次加码之后,第n+1次加码成功的概率是含n+1次概率在内及所有之后概率总和,基本上略低于50%,从该结果的研读表示,每次逆势加码都是独立的,成功与失败是一半对一半。

3. GBPUSD的上述网格均方根是3.07次,基本可用于最大加码次数设定;

4. 超过10次以上的概率是0.38%,虽然少,但总是存在,如果一直执行逆势加码,则会被这种小概率打败。

下图统计了多个货币的加码总次数,代表了货币的活性,比如容易震荡,从而更容易出场;同时也代表盈利,某种程度上,次数越多,盈利越多。

从上图可以看出,GBPJPY、EURJPY、GBPAUD、GBPCHF、EURUSD、GBPUSD比较活跃。

上图代表几个典型品种的加码次数分布,加码越多,意义不大,我们一般认为,加码超过7次的风险极高,也是滥用马丁技术。同时也验证几乎所有货币如果加码超过3次,后面成功的概率大减,因此还记得N年前比较火的马丁,致索菲亚ea,据说是两次方向不对之后,第三次就开始变向操作。

上图是另一个侧面来分析各个货币对,设定加码10次以上的概率,很显然,该数值越大,代表马丁交易该品种的风险较大。结论是,EURUSD和GBPUSD最适宜马丁操作的品种,分别是0.472%和0.38%,同时还可以考虑的是USDCAD(0.307%)、AUDNZD(0.279%)、AUDCAD(0.341%),而传说中的GBPCAD并不安全,而几乎所有的日系品种都具有危险性。

因此,构造简单模型,对交易结果进行回顾性统计分析,通过各种维度进行解读,可以有不同的结果。这样会更好地指导我们使用马丁技术。

这些结果向我们展示了马丁格尔交易中不同货币对的潜在利润。这是一个有用的信息。然而,一位经验丰富的交易者知道,只是利润在交易中没什么意义。重要的是利润与风险之间的平衡。因此,我们需要解决的下一个问题是:“哪一对交易更安全?”。

现在,在这个小而简单的分析中,我们清楚地了解了不同货币对对于马丁格尔交易的适用性。大多数结论都与大多数有经验的马丁格尔交易者所知的“常识”一致。然而,特别是关于GBPCAD的高风险的一些结论是非常出乎意料的。希望您也从中学到了一些东西。

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